短线交易秘诀15.3：观察数据A和数据B
当债券市场当日收盘价高于14日内的最高价时，收盘时市价买入标准普尔500 指数躭取得了上面的测试结果。
交易离场的条件是这样的：或者是跟踪n日内债券最低价的止损退出，或者 在距离入场点3 000美元的位置止损，
这样，当债券价格突破14日通道时买入标准普尔合约。当债券价格17日通道
被向下突破或是头寸遭遇固定金额损失时就退出交易。还有更重要的一点，根据 标准普尔价格通道的突破设计的交易系统是非常糟糕的。然而，愤券价格通道的 突破显然会强烈影响股票价格。
现在我们来看看真正剌激的东西。标准普尔14日价格通道的突破本身产生了 灾难性的记录。实际上，这个市场几乎没有给交易者把握通道突破的机会。“最好 的”突破参数在15 ~20日之间，即使是在交易可以获利、浮亏不是太大的条件下， 利润还是主要出自一次大的获利交易。
另一方面，利用愤券价格来生成标准普尔的入场点，通道突破的参数用什么 问题倒不是太大。这些参数都可以挣钱，而且大多数还不错呢。
举个例子，在图15-2中，债券价格通道突破我用了 14天周期生成入场点，然 后用标准普尔价格最近12天的最低价作为离场的点位。我们用偾券价格指导我们 入场做多，用标准普尔价格保护我们的利润。
